10月24日下午3:30，中國科學院科技戰略咨詢研究院助理研究員馬嫣然接受邀請,做客經管學院白浮泉金融講堂做題為《誰是驅動中國原油期貨價格波動的關鍵信息？》的講座。本講座為學院在能源金融研究方向上為研究生們組織的叮咚系列講座，由2024級金融學碩王影新同學主持。金融系主任孫竹、金融專碩中心副主任張媛媛、金融系齊明、趙萬里、泮敏和應用經濟系崔健等老師們，及金融學碩、金融專碩和MBA的20余名同學聆聽了講座。

在本次講座中，馬嫣然通過運用廣義動態因子模型和混頻GARCH-MIDAS模型，結合互聯網數據，對影響中國原油期貨價格波動的六類關鍵信息進行了量化分析。結果顯示，在不同時間尺度下，不同因子對原油價格波動的影響存在顯著差異。這一發現不僅為國內外原油市場參與者、政策制定者及市場監管者提供了重要的分析工具和參考依據，還為同學的學術研究提供新的思路。此外，馬嫣然還展示了國內外能源與氣候金融研究的最新進展。例如大數據技術在氣候金融風險的應用研究、氣候金融風險建模研究等，給同學們提供了新的研究視角，這些內容不僅加深了同學們對能源金融領域知識的理解，也激發了他們對相關研究的興趣和熱情。

在講座的提問環節，同學們積極提問，就能源金融與氣候金融的最新研究動態、原油期貨價格波動分析的方法和收集數據等方面的問題與本人進行了深入的交流。馬嫣然全方位解答了同學們的問題，也分享了自己的研究經驗和心得。此次講座的成功舉辦，不僅加深了師生對能源金融專業的理解，同時也拓展了自身專業的視野。